Сравнение MSFD с TECL
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs 63.34%/yr for TECL. Their -0.68 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам MSFD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -26.13% |
Correlation
The correlation between MSFD and TECL is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.68 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFD and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. TECL — Ранг доходности на риск
MSFD
TECL
Сравнение MSFD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.55 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 6.00 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и TECL
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -77.96% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -46.58% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -66.58% | +26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -24.92% | -32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -18.45% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 19.75% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 18.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 29.61% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 66.17% | -38.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 77.25% | -45.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 76.96% | -49.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 73.74% | -46.11% |
Сравнение комиссий MSFD и TECL
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и TECL
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and TECL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 63.34% vs -12.91% for MSFD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 63.34% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.07% for TECL.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор