Сравнение MSFD с SH
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -3.55%/yr vs -11.90%/yr for SH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.55%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам MSFD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 1.98% |
Correlation
The correlation between MSFD and SH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MSFD and SH has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. SH — Ранг доходности на риск
MSFD
SH
Сравнение MSFD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.89 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.67 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SH
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -94.66% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -16.42% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -38.82% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -94.48% | +50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -67.78% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 9.62% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SH
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 4.80% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 9.83% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 12.46% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 16.95% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.03% | +8.24% |
Сравнение комиссий MSFD и SH
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SH
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SH в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and SH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.74%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -11.90% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.52% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.89% for SH.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор