Сравнение MSFD с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Financials (SEF).
MSFD и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 11.27%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и SEF
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. SEF — Ранг доходности на риск
MSFD
SEF
Сравнение MSFD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.14 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и SEF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SEF
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SEF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SEF
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -96.51% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -20.21% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -96.00% | +54.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -82.58% | +41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 14.44% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SEF
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.86% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 11.37% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 19.28% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 17.99% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 20.55% | +5.22% |