Сравнение MSFD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
MSFD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и SARK
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
MSFD vs. SARK — Ранг доходности на риск
MSFD
SARK
Сравнение MSFD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.74 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.95 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.59 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.73 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.74 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.19 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и SARK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SARK
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SARK
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -81.07% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -59.44% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -76.11% | +34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -45.20% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 47.97% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 12.41% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 27.16% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 46.26% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 56.94% | -31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 56.94% | -31.17% |