Сравнение MSFD с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
MSFD и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и QQQE
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
MSFD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
MSFD
QQQE
Сравнение MSFD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.13 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.14 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.59 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.69 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и QQQE составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и QQQE
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и QQQE
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -32.14% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -12.74% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -6.45% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -5.22% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 3.16% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и QQQE
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.64% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 11.05% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 20.47% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 20.32% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 20.71% | +5.05% |