PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFD с PLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с PLTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, MSFD returned 23.32% vs -6.44% for PLTD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и PLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFD показывает доходность 16.79%, а PLTD немного выше – 17.42%.

MSFD

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
10.18%
С начала года
16.79%
1 год
23.32%
3 года*
-4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTD

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
17.60%
С начала года
17.42%
1 год
-6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и PLTD

2026 (YTD)20252024
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		16.79%-13.36%5.44%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		17.42%-70.53%-5.12%

Correlation

The correlation between MSFD and PLTD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с EMTYMSFD с AMZDMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с OILD
Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с BRKDPLTD с SMSTPLTD с SHPLTD с SPXSPLTD с DOGPLTD с SMCZ

Доходность на риск

MSFD vs. PLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c PLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFDPLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.13

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.19

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.21

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-0.41

+3.60

MSFD vs. PLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PLTD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и PLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и PLTD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и PLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDPLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-77.34%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-30.31%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-69.93%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-59.90%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

15.80%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и PLTD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.74%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDPLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

15.87%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

39.29%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

51.51%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

62.84%

-36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

62.84%

-36.43%

Сравнение комиссий MSFD и PLTD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и PLTD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PLTD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		3.38%3.33%4.46%4.43%0.74%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		2.99%5.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and PLTD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (15.87%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs PLTD's -77.34%.

On 1-year performance, MSFD leads with 23.32% vs -6.44% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 23.32% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.99% for PLTD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.98% for PLTD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и PLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор