Сравнение MSFD с PLTD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, MSFD returned 26.45% vs -0.66% for PLTD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | 5.44% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between MSFD and PLTD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
MSFD
PLTD
Сравнение MSFD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.02 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.03 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и PLTD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -77.34% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -39.15% | +15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -65.13% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -59.59% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 23.83% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и PLTD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 19.56% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 38.20% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 51.62% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 63.26% | -36.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 63.26% | -36.99% |
Сравнение комиссий MSFD и PLTD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и PLTD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PLTD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and PLTD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, MSFD leads with 26.45% vs -0.66% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 26.45% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.52% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.98% for PLTD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор