Сравнение MSFD с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
MSFD и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -9.70% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и NVDU
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
MSFD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
MSFD
NVDU
Сравнение MSFD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.14 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.90 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.32 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 5.54 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.14 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.93 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и NVDU составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и NVDU
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и NVDU
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -67.27% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -42.27% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -34.90% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -19.07% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 17.68% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.37%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 20.47% | -14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 51.19% | -32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 81.98% | -55.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 91.99% | -66.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 91.99% | -66.23% |