Сравнение MSFD с METD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. MSFD is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, MSFD returned 26.45% vs 16.44% for METD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 11.74%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | 0.35% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 11.74% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between MSFD and METD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between MSFD and METD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. METD — Ранг доходности на риск
MSFD
METD
Сравнение MSFD c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.68 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.54 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и METD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -46.03% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -24.38% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -28.18% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -28.60% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 10.70% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и METD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 13.02% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 28.31% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 36.59% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 36.64% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 36.64% | -10.37% |
Сравнение комиссий MSFD и METD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и METD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности METD в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.02% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and METD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (13.02%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, MSFD leads with 26.45% vs 16.44% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 26.45% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
METD has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.52% for MSFD.
Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.00% for METD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор