Сравнение MSFD с IYW
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -7.16%/yr vs 35.24%/yr for IYW. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.03%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 26.11%
Сравнение доходности по годам MSFD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 29.03% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -9.64% |
Correlation
The correlation between MSFD and IYW is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.75 |
The correlation between MSFD and IYW shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. IYW — Ранг доходности на риск
MSFD
IYW
Сравнение MSFD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.36 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 11.00 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.98 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.35 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и IYW
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -81.90% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -17.81% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -26.47% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -0.92% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -34.66% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 5.43% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и IYW
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 6.30% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 15.85% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 20.09% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.87% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.09% | +1.06% |
Сравнение комиссий MSFD и IYW
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и IYW
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and IYW have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.12%) compared to IYW (6.30%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs IYW's -81.90%.
On 3-year performance, IYW leads with 35.24% vs -7.16% for MSFD. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYW has performed better with a 35.24% return vs -7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.11% for IYW.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while IYW is Technology Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор