Сравнение MSFD с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
MSFD и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -8.44%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и HIBS
И MSFD, и HIBS имеют комиссию равную 1.06%.
Доходность на риск
MSFD vs. HIBS — Ранг доходности на риск
MSFD
HIBS
Сравнение MSFD c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.90 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -1.77 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.91 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.04 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.90 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.69 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и HIBS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и HIBS
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HIBS в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и HIBS
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.96% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -88.93% | +54.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -99.96% | +58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -92.95% | +51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 78.08% | -52.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 27.85% | -21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 54.19% | -35.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 90.43% | -63.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 82.11% | -56.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 95.36% | -69.60% |