PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -62.00%.


MSFD

1 день
1.15%
1 месяц
-22.72%
6 месяцев
-19.03%
С начала года
-6.46%
1 год
2.95%
3 года*
-12.91%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-16.37%

GDXD

1 день
-21.91%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-31.74%
С начала года
-62.00%
1 год
-93.29%
3 года*
-85.98%
5 лет*
-76.07%
10 лет*
Всё время*
-72.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$21.35M$22.27M$29.21M
$33.00M$19.83M$21.26M

Сравнение доходности по годам MSFD и GDXD


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
-6.46%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040
-62.00%-97.53%-57.78%-52.35%-66.84%

Correlation

The correlation between MSFD and GDXD is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040

Доходность на риск

MSFD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFDGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.99

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-1.17

+1.52

MSFD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и GDXD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-99.96%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-94.68%

+63.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-99.86%

+59.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.81%

-99.95%

+42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.77%

-72.65%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

80.08%

-71.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и GDXD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 18.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) волатильность равна 45.05%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

45.05%

-26.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.07%

116.23%

-88.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

148.01%

-115.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

113.17%

-85.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

111.32%

-83.69%

Сравнение комиссий MSFD и GDXD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и GDXD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
4.23%3.33%4.46%4.43%0.74%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and GDXD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (45.05%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs GDXD's -99.96%.

On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -85.98% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -85.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for GDXD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for GDXD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор