PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFD и GDXD


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
28.73%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-57.98%-97.53%-57.78%-52.35%-63.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.


MSFD

1 день
-3.15%
1 месяц
6.11%
С начала года
28.73%
6 месяцев
38.42%
1 год
-0.32%
3 года*
-7.18%
5 лет*
10 лет*

GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий MSFD и GDXD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.


Доходность на риск

MSFD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFDGDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.70

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-2.67

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.72

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.99

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

-1.20

+1.23

MSFD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFDGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.70

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.69

+0.30

Корреляция

Корреляция между MSFD и GDXD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и GDXD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.43%3.33%4.46%4.43%0.74%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFD и GDXD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и GDXD.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFDGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-99.96%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-98.51%

+63.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.94%

-99.94%

+58.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-70.95%

+29.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.22%

80.88%

-55.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и GDXD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFDGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

52.55%

-45.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

111.65%

-92.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

138.77%

-111.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

108.19%

-82.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

108.33%

-82.56%