Сравнение MSFD с GDXD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -85.98%/yr for GDXD. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -62.00%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.35M | $22.27M | $29.21M | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам MSFD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -66.84% |
Correlation
The correlation between MSFD and GDXD is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
MSFD
GDXD
Сравнение MSFD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.99 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.17 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и GDXD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.96% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -94.68% | +63.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -99.86% | +59.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -99.95% | +42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -72.65% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 80.08% | -71.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 18.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) волатильность равна 45.05%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 45.05% | -26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 116.23% | -88.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 148.01% | -115.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 113.17% | -85.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 111.32% | -83.69% |
Сравнение комиссий MSFD и GDXD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и GDXD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and GDXD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -85.98% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -85.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for GDXD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for GDXD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор