Сравнение MSFD с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
MSFD и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -63.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и GDXD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
MSFD
GDXD
Сравнение MSFD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.70 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -2.67 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.99 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.20 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.70 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.69 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и GDXD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и GDXD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и GDXD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.96% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -98.51% | +63.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -99.94% | +58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -70.95% | +29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 80.88% | -55.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 52.55% | -45.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 111.65% | -92.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 138.77% | -111.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 108.19% | -82.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 108.33% | -82.56% |