Сравнение MSFD с GDXD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -3.55%/yr vs -84.34%/yr for GDXD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -44.09%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -66.84% |
Correlation
The correlation between MSFD and GDXD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
MSFD
GDXD
Сравнение MSFD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.96 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.17 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и GDXD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.96% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -96.33% | +73.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -99.86% | +59.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -99.92% | +55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -72.06% | +30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 78.80% | -71.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 53.31%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 53.31% | -41.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 117.73% | -94.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 143.27% | -116.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 111.54% | -85.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 110.62% | -84.35% |
Сравнение комиссий MSFD и GDXD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и GDXD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and GDXD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -84.34% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -84.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for GDXD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for GDXD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор