Сравнение MSFD с FIAT
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MSFD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, MSFD returned 23.32% vs 58.74% for FIAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | 10.32% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between MSFD and FIAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
MSFD
FIAT
Сравнение MSFD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.72 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.68 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и FIAT
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -70.50% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -34.22% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -51.24% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -45.56% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 16.00% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.74%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 13.83% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 43.70% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 52.71% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 59.95% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 59.95% | -33.54% |
Сравнение комиссий MSFD и FIAT
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и FIAT
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and FIAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 23.32% for MSFD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.38% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор