Сравнение MSFD с FIAT
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MSFD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, MSFD returned 7.43% vs -0.18% for FIAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | 11.91% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between MSFD and FIAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
MSFD
FIAT
Сравнение MSFD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.00 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.01 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и FIAT
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -70.50% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -42.26% | +19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -50.94% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -45.35% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 27.32% | -18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 15.34% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 42.03% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 55.49% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 60.56% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 60.56% | -34.41% |
Сравнение комиссий MSFD и FIAT
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и FIAT
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and FIAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.43% vs -0.18% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.43% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 2.83% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.99% for FIAT.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор