PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с EFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -7.16%/yr vs -9.77%/yr for EFZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -6.98%.

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и EFZ

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%-7.90%

Correlation

The correlation between MSFD and EFZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.41

The correlation between MSFD and EFZ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

MSFD vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFDEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.88

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.18

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.82

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-1.47

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFD vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFDEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.88

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.34

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MSFD и EFZ

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-88.08%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-17.36%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-35.42%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-87.82%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.59%

-67.08%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

9.71%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и EFZ

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.19%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

13.49%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

16.35%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

16.72%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

17.38%

+8.77%

Сравнение комиссий MSFD и EFZ

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и EFZ

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EFZ в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and EFZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.12%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs EFZ's -88.08%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -9.77% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.83% for MSFD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for EFZ.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор