Сравнение MSFD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
MSFD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -0.56%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и EFZ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
MSFD
EFZ
Сравнение MSFD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.87 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -1.19 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.50 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.72 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.87 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и EFZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и EFZ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EFZ в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и EFZ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -88.08% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -30.95% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -86.98% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -66.89% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 21.44% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и EFZ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 8.44% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 12.30% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 18.50% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 16.54% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 17.31% | +8.46% |