Сравнение MSFD с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
MSFD и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и DWSH
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
MSFD vs. DWSH — Ранг доходности на риск
MSFD
DWSH
Сравнение MSFD c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.24 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.15 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.24 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.32 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и DWSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и DWSH
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и DWSH
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -82.73% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -29.23% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -81.02% | +39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -63.21% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 21.82% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и DWSH
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.19% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 13.92% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 27.77% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 25.72% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 31.42% | -5.65% |