Сравнение MSFD с CARD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, MSFD returned 7.43% vs -35.78% for CARD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -2.60%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -9.18% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between MSFD and CARD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. CARD — Ранг доходности на риск
MSFD
CARD
Сравнение MSFD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.72 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.06 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.52 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.65 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и CARD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -93.51% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -49.57% | +26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -92.68% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -68.13% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 33.93% | -25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 22.80% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 50.05% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 68.70% | -43.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 80.53% | -54.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 80.53% | -54.38% |
Сравнение комиссий MSFD и CARD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и CARD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and CARD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.43% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.43% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for CARD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for CARD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор