PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFAX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFAX с JGYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.50%/yr vs 10.22%/yr for JGYIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.

Доходность

Сравнение доходности MSFAX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFAX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям JGYIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 10.22% соответственно.

MSFAX

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-19.53%
1 год
-25.03%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
6.50%

JGYIX

1 день
0.96%
1 месяц
7.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.53%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFAX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-9.27%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		19.04%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%

Correlation

The correlation between MSFAX and JGYIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.83

Over the past year, the correlation between MSFAX and JGYIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с MFWIXMSFAX с FMIEXMSFAX с ARTHXMSFAX с GAOAX
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAX

Доходность на риск

MSFAX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFAX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFAXJGYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.40

-4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
4.64

-6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.61

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.89

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

19.83

-21.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFAX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFAX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFAX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFAXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

3.40

-4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.00

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MSFAX и JGYIX

Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и JGYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFAXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-46.76%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-6.96%

-23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-11.99%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-18.97%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-36.45%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

0.00%

-29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.77%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

1.71%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFAX и JGYIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 2.87%, в то время как у John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFAXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.29%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

7.69%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

10.02%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.22%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

14.99%

+1.93%

Сравнение комиссий MSFAX и JGYIX

MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFAX и JGYIX

MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.30%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MSFAX and JGYIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGYIX has higher volatility (3.29%) compared to MSFAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs JGYIX's -46.76%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFAX и JGYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор