Сравнение MSFAX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.45% против 9.98% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и GLIFX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MSFAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MSFAX
GLIFX
Сравнение MSFAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 2.28 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 2.90 | -4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.44 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.78 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 11.41 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 2.28 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.15 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и GLIFX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и GLIFX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -29.65% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -9.00% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -17.15% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -29.65% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -6.13% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.35% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.19% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и GLIFX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.62% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 7.40% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 10.73% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 10.71% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.25% | +3.66% |