Сравнение MSF.DE с MSFT
MSF.DE (Microsoft Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MSF.DE returned 24.50%/yr vs 25.14%/yr for MSFT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSF.DE имеют среднегодовую доходность 24.50%, а акции MSFT немного впереди с 25.14%.
MSF.DE
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 24.50%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 25.14%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -10.65% | 1.93% | 20.82% | 53.28% | -25.50% | 66.54% | 29.95% | 61.98% | 25.81% | 21.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.18% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and MSFT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between MSF.DE and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSF.DE
MSFT
Сравнение MSF.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSF.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.18 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.37 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSF.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и MSFT
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -51.87% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -33.31% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -33.31% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -33.31% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -33.31% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -18.17% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -10.40% | -22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 16.41% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и MSFT
Microsoft Corporation (MSF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.38% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 22.09% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 25.40% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 26.44% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 27.43% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и MSFT
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.72% | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.93% | 0.56% | 0.87% | 1.03% | 1.43% | 1.70% | 1.91% | 1.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and MSFT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор