Сравнение MSF.DE с NVDA
MSF.DE (Microsoft Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSF.DE in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, MSF.DE returned 24.52%/yr vs 68.88%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции MSF.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 24.52% против 68.88% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 24.52%
NVDA
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- 72.79%
- 5 лет*
- 67.22%
- 10 лет*
- 68.88%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -10.06% | 1.93% | 20.82% | 53.28% | -25.50% | 66.54% | 29.95% | 61.98% | 25.81% | 21.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 18.72% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and NVDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSF.DE
NVDA
Сравнение MSF.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSF.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.63 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.79 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSF.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.49 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.32 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и NVDA
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -82.97% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -19.76% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -41.46% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -60.91% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -60.91% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | -6.68% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -31.86% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 8.95% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и NVDA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSF.DE) составляет 11.02%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 12.27% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 25.45% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 34.93% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 51.10% | -25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 49.90% | -25.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и NVDA
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.71% | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.92% | 0.55% | 0.87% | 1.02% | 1.42% | 1.69% | 1.90% | 1.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор