Сравнение MSF.DE с BRK-B
MSF.DE (Microsoft Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSF.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSF.DE returned 22.78%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции MSF.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.78% против 12.57% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -10.25%
- С начала года
- -15.31%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 22.78%
- Всё время*
- 17.31%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -15.31% | 2.02% | 21.00% | 53.57% | -25.36% | 66.99% | 30.32% | 62.60% | 26.49% | 22.59% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between MSF.DE and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MSF.DE
BRK-B
Сравнение MSF.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSF.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.51 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.13 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и BRK-B
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -45.91% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -11.04% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -20.62% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -22.31% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -28.74% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -13.33% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -9.80% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 4.92% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и BRK-B
Microsoft Corporation (MSF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 4.70% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 11.88% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 15.41% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 17.37% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.11% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и BRK-B
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.88% | 0.72% | 0.74% | 0.82% | 1.14% | 0.76% | 1.14% | 1.33% | 1.94% | 2.22% | 2.45% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор