Сравнение MSF.DE с BRK-B
MSF.DE (Microsoft Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSF.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSF.DE returned 24.52%/yr vs 12.68%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции MSF.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.52% против 12.68% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 24.52%
BRK-B
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -10.06% | 1.93% | 20.82% | 53.28% | -25.50% | 66.54% | 29.95% | 61.98% | 25.81% | 21.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between MSF.DE and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MSF.DE
BRK-B
Сравнение MSF.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSF.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.79 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSF.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и BRK-B
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -45.91% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -11.04% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -20.62% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -22.31% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -28.74% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | -17.01% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -9.73% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 5.30% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и BRK-B
Microsoft Corporation (MSF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 3.72% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 11.24% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 15.04% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 17.37% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.09% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и BRK-B
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.71% | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.92% | 0.55% | 0.87% | 1.02% | 1.42% | 1.69% | 1.90% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор