PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSF.DE с APC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSF.DE с APC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSF.DE (Microsoft Corporation) and APC.DE (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSF.DE in Software - Infrastructure, APC.DE in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSF.DE returned 24.52%/yr vs 29.55%/yr for APC.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSF.DE и APC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Microsoft Corporation (MSF.DE) и Apple Inc (APC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у APC.DE с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции MSF.DE уступали акциям APC.DE по среднегодовой доходности: 24.52% против 29.55% соответственно.

MSF.DE

1 день
0.67%
1 месяц
5.68%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-8.36%
3 года*
6.21%
5 лет*
13.21%
10 лет*
24.52%

APC.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
11.60%
С начала года
14.98%
6 месяцев
11.02%
1 год
49.72%
3 года*
16.28%
5 лет*
21.57%
10 лет*
29.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSF.DE и APC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSF.DE
Microsoft Corporation		-10.06%1.93%20.82%53.28%-25.50%66.54%29.95%61.98%25.81%21.87%
APC.DE
Apple Inc		14.98%-3.59%38.72%46.72%-23.85%44.53%71.56%91.21%-2.50%30.84%

Correlation

The correlation between MSF.DE and APC.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 1998 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MSF.DE and APC.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с MSF.DE:
MSF.DE с MSFTMSF.DE с BRK-BMSF.DE с AMZ.DEMSF.DE с ASMLMSF.DE с ENPHMSF.DE с LQQ.PAMSF.DE с NVDA
Часто сравнивают с APC.DE:
APC.DE с AAPLAPC.DE с ABEA.DEAPC.DE с CCC3.DEAPC.DE с NVDAAPC.DE с ^GSPCAPC.DE с SPYL.DEAPC.DE с 3V64.DE

Доходность на риск

MSF.DE vs. APC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSF.DE
Ранг доходности на риск MSF.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSF.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSF.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSF.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSF.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSF.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
APC.DE
Ранг доходности на риск APC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APC.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APC.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APC.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APC.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APC.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSF.DE c APC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Apple Inc (APC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSF.DEAPC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.22

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.11

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.49

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

8.58

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSF.DE vs. APC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSF.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа APC.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSF.DE и APC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSF.DEAPC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.22

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MSF.DE и APC.DE

Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки APC.DE в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и APC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSF.DEAPC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-83.67%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.02%

-14.20%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.02%

-33.92%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-33.92%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-36.16%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.49%

-0.61%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.93%

-21.00%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

5.78%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSF.DE и APC.DE

Microsoft Corporation (MSF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Apple Inc (APC.DE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSF.DEAPC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

5.01%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

15.55%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

22.34%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

25.77%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

26.87%

-2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSF.DE и APC.DE

Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности APC.DE в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APC.DE
Apple Inc		0.29%0.34%0.33%0.56%0.62%0.40%0.56%0.90%1.51%1.32%1.55%1.58%
MSF.DE
Microsoft Corporation		0.71%0.63%0.60%0.65%0.92%0.55%0.87%1.02%1.42%1.69%1.90%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSF.DE и APC.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSF.DE and APC.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и APC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор