Сравнение MSF.DE с ENPH
MSF.DE (Microsoft Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSF.DE in Software - Infrastructure, ENPH in Solar. Over the past 10 years, MSF.DE returned 24.52%/yr vs 40.14%/yr for ENPH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и ENPH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как ENPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENPH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 115.82%. За последние 10 лет акции MSF.DE уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 24.52% против 40.14% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 24.52%
ENPH
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 91.13%
- С начала года
- 115.82%
- 6 месяцев
- 122.93%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- -29.85%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- 40.14%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -10.06% | 1.93% | 20.82% | 53.28% | -25.50% | 66.54% | 29.95% | 61.98% | 25.81% | 21.87% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 115.82% | -58.87% | -44.59% | -51.62% | 53.81% | 12.06% | 516.18% | 464.91% | 105.48% | 109.29% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and ENPH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between MSF.DE and ENPH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. ENPH — Ранг доходности на риск
MSF.DE
ENPH
Сравнение MSF.DE c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSF.DE | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.30 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.33 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSF.DE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.67 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.52 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и ENPH
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -95.47% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -42.97% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -86.73% | +53.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -92.95% | +59.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -92.95% | +59.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | -81.67% | +61.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -49.88% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 23.99% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и ENPH
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSF.DE) составляет 11.02%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.62%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 32.62% | -21.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 62.03% | -38.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 83.91% | -57.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 68.94% | -43.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 77.92% | -53.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и ENPH
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.71% | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.92% | 0.55% | 0.87% | 1.02% | 1.42% | 1.69% | 1.90% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and ENPH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор