Сравнение MSF.DE с ENPH
MSF.DE (Microsoft Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSF.DE in Software - Infrastructure, ENPH in Solar. Over the past 10 years, MSF.DE returned 22.78%/yr vs 35.27%/yr for ENPH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и ENPH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как ENPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENPH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции MSF.DE уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 22.78% против 35.27% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -10.25%
- С начала года
- -15.31%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 22.78%
- Всё время*
- 17.31%
ENPH
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -24.21%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- 35.27%
- Всё время*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -15.31% | 2.02% | 21.00% | 53.57% | -25.36% | 66.99% | 30.32% | 62.60% | 26.49% | 22.59% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 26.69% | -58.87% | -44.59% | -51.62% | 53.81% | 12.06% | 516.18% | 464.91% | 105.48% | 109.29% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and ENPH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between MSF.DE and ENPH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. ENPH — Ранг доходности на риск
MSF.DE
ENPH
Сравнение MSF.DE c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSF.DE | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.03 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.07 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и ENPH
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -52.00%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -95.47% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -44.42% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -86.04% | +53.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -92.95% | +59.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -92.95% | +59.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -89.24% | +64.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -50.17% | +39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 22.82% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и ENPH
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSF.DE) составляет 9.92%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 21.26% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 68.89% | -43.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 83.31% | -54.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 69.83% | -44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 78.19% | -53.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и ENPH
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.88% | 0.72% | 0.74% | 0.82% | 1.14% | 0.76% | 1.14% | 1.33% | 1.94% | 2.22% | 2.45% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and ENPH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор