Сравнение MSF.DE с ASML
MSF.DE (Microsoft Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSF.DE in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSF.DE returned 24.52%/yr vs 33.92%/yr for ASML. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.87%. За последние 10 лет акции MSF.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 24.52% против 33.92% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 24.52%
ASML
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.51%
- С начала года
- 63.87%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 33.92%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -10.06% | 1.93% | 20.82% | 53.28% | -25.50% | 66.54% | 29.95% | 61.98% | 25.81% | 21.87% |
ASML ASML Holding N.V. | 66.73% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and ASML is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between MSF.DE and ASML shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
MSF.DE
ASML
Сравнение MSF.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSF.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 8.08 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 20.67 | -21.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSF.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.30 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и ASML
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -58.22% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -16.25% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -46.09% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -49.06% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -49.06% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | 0.00% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -13.92% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 6.33% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и ASML
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSF.DE) составляет 11.02%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 13.80% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 30.99% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 39.78% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 40.60% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 37.67% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и ASML
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.71% | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.92% | 0.55% | 0.87% | 1.02% | 1.42% | 1.69% | 1.90% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and ASML have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор