Сравнение MSF.DE с ASML
MSF.DE (Microsoft Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSF.DE in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSF.DE returned 22.78%/yr vs 33.07%/yr for ASML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSF.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSF.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSF.DE показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.85%. За последние 10 лет акции MSF.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.78% против 33.07% соответственно.
MSF.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -10.25%
- С начала года
- -15.31%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 22.78%
- Всё время*
- 17.31%
ASML
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.51%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 67.85%
- 1 год
- 142.93%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 33.07%
- Всё время*
- 29.42%
Сравнение доходности по годам MSF.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | -15.31% | 2.02% | 21.00% | 53.57% | -25.36% | 66.99% | 30.32% | 62.60% | 26.49% | 22.59% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.85% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between MSF.DE and ASML is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MSF.DE and ASML shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSF.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
MSF.DE
ASML
Сравнение MSF.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSF.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 9.36 | -9.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 27.14 | -28.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSF.DE и ASML
Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -52.00%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSF.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -58.22% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -15.36% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -46.09% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -49.06% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -49.06% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -12.54% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -13.96% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 5.31% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSF.DE и ASML
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSF.DE) составляет 9.92%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSF.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 17.21% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 34.64% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 43.99% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 41.64% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 38.19% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSF.DE и ASML
Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.88% | 0.72% | 0.74% | 0.82% | 1.14% | 0.76% | 1.14% | 1.33% | 1.94% | 2.22% | 2.45% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSF.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSF.DE and ASML have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор