Сравнение MSEX с PG
MSEX (Middlesex Water Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.14% против 8.53% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам MSEX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MSEX and PG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between MSEX and PG shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.06B
PG:
$347.29B
MSEX:
$3.60
PG:
$5.24
MSEX:
15.76
PG:
28.45
MSEX:
2.58
PG:
6.96
MSEX:
3.48
PG:
4.17
MSEX:
$199.11M
PG:
$86.72B
MSEX:
$66.33M
PG:
$43.64B
MSEX:
$86.27M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. PG — Ранг доходности на риск
MSEX
PG
Сравнение MSEX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.11 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.20 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и PG
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -54.25% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -15.52% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -21.15% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -23.77% | -36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -23.77% | -36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -13.57% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -12.17% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 8.87% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и PG
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.65%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.35% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 15.86% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 19.69% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 18.08% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 19.17% | +13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и PG
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и PG
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and PG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs PG's -54.25%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор