Сравнение MSEX с DOV
MSEX (Middlesex Water Company) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 16.12%/yr for DOV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 4.97% против 16.12% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам MSEX и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between MSEX and DOV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between MSEX and DOV shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
DOV:
$8.01
MSEX:
16.34
DOV:
26.98
MSEX:
2.68
DOV:
1.12
MSEX:
3.61
DOV:
3.59
MSEX:
$199.11M
DOV:
$8.28B
MSEX:
$66.33M
DOV:
$3.27B
MSEX:
$86.27M
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. DOV — Ранг доходности на риск
MSEX
DOV
Сравнение MSEX c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.42 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.27 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и DOV
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -58.22% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -15.34% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -26.59% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -35.56% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -45.24% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -6.90% | -45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -13.14% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 6.67% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и DOV
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.74% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 17.99% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 24.02% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.80% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 26.74% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и DOV
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и DOV
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and DOV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (5.74%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор