PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOV с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOV и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DOV и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
319.14%
413.45%
DOV
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

1.30

HUBB:

1.17

Коэф-т Сортино

DOV:

2.07

HUBB:

1.62

Коэф-т Омега

DOV:

1.24

HUBB:

1.22

Коэф-т Кальмара

DOV:

1.43

HUBB:

2.17

Коэф-т Мартина

DOV:

7.64

HUBB:

4.99

Индекс Язвы

DOV:

3.51%

HUBB:

6.92%

Дневная вол-ть

DOV:

20.53%

HUBB:

29.53%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

DOV:

-8.12%

HUBB:

-9.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$26.96B

HUBB:

$23.59B

EPS

DOV:

$11.01

HUBB:

$13.89

Цена/прибыль

DOV:

17.85

HUBB:

31.64

PEG коэффициент

DOV:

1.39

HUBB:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$8.36B

HUBB:

$5.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.15B

HUBB:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$2.34B

HUBB:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 31.38%.


DOV

С начала года

24.45%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

4.27%

1 год

25.54%

5 лет

12.09%

10 лет

13.41%

HUBB

С начала года

31.38%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

13.77%

1 год

33.15%

5 лет

25.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOV c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.301.17
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.071.62
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.22
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.432.17
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.644.99
DOV
HUBB

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUBB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.17
DOV
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и HUBB

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HUBB в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DOV
Dover Corporation
1.09%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.17%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOV и HUBB

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.12%
-9.34%
DOV
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и HUBB

Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 5.21%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
7.16%
DOV
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab