PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с ROP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOV с ROP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и Roper Technologies, Inc. (ROP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или ROP.

Корреляция

Корреляция между DOV и ROP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOV и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,894.61%
34,289.84%
DOV
ROP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

-0.03

ROP:

0.18

Коэф-т Сортино

DOV:

0.15

ROP:

0.39

Коэф-т Омега

DOV:

1.02

ROP:

1.06

Коэф-т Кальмара

DOV:

-0.03

ROP:

0.31

Коэф-т Мартина

DOV:

-0.11

ROP:

0.79

Индекс Язвы

DOV:

7.66%

ROP:

5.02%

Дневная вол-ть

DOV:

27.51%

ROP:

21.63%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

ROP:

-58.95%

Текущая просадка

DOV:

-17.91%

ROP:

-5.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$23.27B

ROP:

$60.10B

EPS

DOV:

$7.52

ROP:

$14.33

Коэффициент P/E

DOV:

22.47

ROP:

38.92

Коэффициент PEG

DOV:

2.15

ROP:

2.87

Коэффициент P/S

DOV:

3.01

ROP:

8.54

Коэффициент P/B

DOV:

3.25

ROP:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

ROP:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

ROP:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.66B

ROP:

$1.96B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям ROP по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.24% соответственно.

DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.26%

10 лет

11.86%

ROP

С начала года

7.61%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.48%

5 лет

12.81%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и ROP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOV: -0.03
ROP: 0.18
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOV: 0.15
ROP: 0.39
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOV: 1.02
ROP: 1.06
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOV: -0.03
ROP: 0.31
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOV: -0.11
ROP: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ROP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.18
DOV
ROP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и ROP

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ROP в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.56%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DOV и ROP

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.91%
-5.95%
DOV
ROP

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и ROP

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.66%
11.75%
DOV
ROP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию