Сравнение MSEQX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEQX имеют среднегодовую доходность 15.71%, а акции VIGIX немного впереди с 16.03%.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и VIGIX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
MSEQX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
MSEQX
VIGIX
Сравнение MSEQX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.97 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и VIGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и VIGIX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и VIGIX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -56.95% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -16.51% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -35.62% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -35.62% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -13.17% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -16.36% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 4.64% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и VIGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.01% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 12.74% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 22.99% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 22.36% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 21.53% | +12.06% |