PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%-12.79%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий MSEQX и GQEPX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.32

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.51

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.45

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

1.13

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между MSEQX и GQEPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и GQEPX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и GQEPX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-28.45%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-7.38%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-20.49%

-48.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-7.74%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-5.76%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

3.49%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и GQEPX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

2.97%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

7.40%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

12.44%

+20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

15.88%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

18.85%

+14.74%