PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.71% против 21.96% соответственно.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий MSEQX и FCGSX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

MSEQX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.66

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.34

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.98

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

13.43

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.66

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.43

Корреляция

Корреляция между MSEQX и FCGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и FCGSX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и FCGSX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-38.77%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-13.10%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-38.77%

-30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-38.77%

-30.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-6.44%

-19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-7.05%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

2.91%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и FCGSX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.15%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

14.39%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

24.14%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

23.69%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

23.19%

+10.40%