Сравнение MSEGX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEGX имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции VIGIX немного впереди с 16.03%.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и VIGIX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
MSEGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
MSEGX
VIGIX
Сравнение MSEGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.97 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и VIGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и VIGIX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и VIGIX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -56.95% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -16.51% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -35.62% | -33.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -35.62% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -13.17% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -16.36% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.64% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и VIGIX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.01% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 12.74% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 22.99% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 22.36% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.53% | +12.10% |