Сравнение MSEGX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.47% против 16.52% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и TILIX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
MSEGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
MSEGX
TILIX
Сравнение MSEGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.32 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и TILIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и TILIX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и TILIX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -50.54% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -16.24% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -32.68% | -36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -32.68% | -36.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -13.10% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -7.77% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.73% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и TILIX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.72% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 12.38% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 22.61% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 21.50% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.04% | +12.59% |