PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%-4.79%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий MSEGX и TALTX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

MSEGX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.28

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.72

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.82

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.36

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Корреляция

Корреляция между MSEGX и TALTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и TALTX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и TALTX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-14.24%

-55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-5.15%

-22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-6.38%

-63.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-1.55%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-1.37%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

1.55%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и TALTX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

1.16%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

2.59%

+19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

5.38%

+28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

4.69%

+35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

4.73%

+28.90%