Сравнение MSEGX с TALTX
MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSEGX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 16.83%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEGX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -1.59% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between MSEGX and TALTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEGX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MSEGX
TALTX
Сравнение MSEGX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 7.52 | -7.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и TALTX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEGX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -0.09% | -69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -0.09% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -0.02% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEGX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 1.84% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.72% | 1.84% | +37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 1.84% | +31.96% |
Сравнение комиссий MSEGX и TALTX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и TALTX
Ни MSEGX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSEGX and TALTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSEGX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор