PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 15.47% против 8.13% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с DFRSXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX

Сравнение комиссий MSEGX и MSAQX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.44

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.47

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.51

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-1.45

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.44

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MSAQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MSAQX

Ни MSEGX, ни MSAQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MSAQX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-61.11%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-23.57%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-54.44%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-61.11%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-47.62%

+20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-24.18%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

8.31%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MSAQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) составляет 9.47%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.85%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

15.94%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

20.70%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

24.12%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

22.07%

+11.56%