Сравнение MSAQX с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSAQX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | -9.06% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.28% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 8.13%
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSAQX и DFRSX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
MSAQX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
MSAQX
DFRSX
Сравнение MSAQX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.65 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 2.14 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.00 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.17 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.65 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.22 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSAQX и DFRSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и DFRSX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и DFRSX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSAQX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -69.06% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -14.20% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.44% | -30.18% | -24.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -46.25% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -12.11% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.18% | -17.28% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.95% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и DFRSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSAQX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 6.80% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 12.26% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.66% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.17% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 16.99% | +5.08% |