Сравнение MSAQX с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSAQX и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | -9.06% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.04% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 8.13%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSAQX и EWJ
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
MSAQX vs. EWJ — Ранг доходности на риск
MSAQX
EWJ
Сравнение MSAQX c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.49 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 2.12 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.35 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.67 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.49 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.40 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MSAQX и EWJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и EWJ
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и EWJ
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSAQX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -60.93% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -13.59% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.44% | -33.14% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -33.14% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -7.97% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.18% | -21.84% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.68% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и EWJ
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSAQX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 9.02% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 15.04% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.96% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 18.12% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 17.32% | +4.75% |