Сравнение MSAQX с MGSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).
MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и MGSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSAQX и MGSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | -9.06% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 8.13% против 14.25% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 8.13%
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSAQX и MGSEX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.
Доходность на риск
MSAQX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск
MSAQX
MGSEX
Сравнение MSAQX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | MGSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.36 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 2.91 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.44 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.93 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.36 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSAQX и MGSEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и MGSEX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и MGSEX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MGSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSAQX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -62.06% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -14.34% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.44% | -43.13% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -45.32% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -12.42% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.18% | -13.92% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 4.13% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и MGSEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSAQX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 10.15% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 17.67% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 22.87% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 19.07% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 25.63% | -3.56% |