PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с MGSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 18.04%/yr for MGSEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 53.38%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 10.72% против 18.04% соответственно.

MSAQX

1 день
-1.49%
1 месяц
9.43%
С начала года
18.39%
6 месяцев
14.24%
1 год
14.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
10.72%

MGSEX

1 день
-0.15%
1 месяц
10.15%
С начала года
53.38%
6 месяцев
57.69%
1 год
94.34%
3 года*
31.08%
5 лет*
8.34%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		18.39%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.38%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Correlation

The correlation between MSAQX and MGSEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.67

The correlation between MSAQX and MGSEX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MINDXMSAQX с MPEGXMSAQX с CPODX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с FSEAXMGSEX с IASMX

Доходность на риск

MSAQX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXMGSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
4.10

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
4.55

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

6.87

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

23.15

-21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

4.10

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.42

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MGSEX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MGSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-62.06%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-14.34%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-19.30%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-43.13%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-45.32%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

-0.15%

-31.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-13.87%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.24%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MGSEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) составляет 9.44%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.04%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

19.66%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

24.04%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

19.87%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

25.95%

-3.57%

Сравнение комиссий MSAQX и MGSEX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MGSEX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and MGSEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to MSAQX (9.44%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MGSEX's -62.06%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MGSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор