Сравнение MSAQX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSAQX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | -9.06% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 15.06% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 8.13%
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSAQX и CPOAX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
MSAQX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MSAQX
CPOAX
Сравнение MSAQX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.43 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.86 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.45 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.15 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSAQX и CPOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и CPOAX
Ни MSAQX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и CPOAX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSAQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -84.57% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -28.37% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.44% | -70.73% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -71.33% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -31.61% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.18% | -39.31% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 11.09% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и CPOAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Morgan Stanley Insight A (CPOAX) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSAQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 10.10% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 22.93% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 33.54% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 39.87% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 33.91% | -11.84% |