PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MEMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MEMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MEMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MEMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%30.20%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MEMEX с доходностью 3.07%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с MSEQX

Сравнение комиссий MSEGX и MEMEX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MEMEX в 1.25%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MEMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MEMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMEMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.89

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.47

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.33

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

10.22

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MEMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MEMEX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MEMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMEMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.89

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MEMEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MEMEX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MEMEX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MEMEX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MEMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMEMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-39.90%

-29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-14.99%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-37.30%

-32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-12.13%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-15.29%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

3.42%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MEMEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) составляет 9.47%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMEMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.46%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

14.61%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

18.79%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

17.31%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

18.06%

+15.57%