PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%30.52%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с CEMFX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MEMEX и MSEQX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MEMEX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.55

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.01

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.58

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

1.53

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.55

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между MEMEX и MSEQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и MSEQX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и MSEQX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-69.48%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-27.73%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-69.48%

+32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-26.02%

+13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-16.88%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

10.55%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и MSEQX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.47%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

22.11%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

33.39%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

39.78%

-22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

33.59%

-15.53%