Сравнение MEMEX с MSEQX
MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - MEMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEMEX returned 7.76%/yr vs -2.09%/yr for MSEQX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMEX charges 1.25%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности MEMEX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMEX показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -7.95%.
MEMEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
MSEQX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам MEMEX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 28.46% | 32.98% | 7.82% | 11.90% | -25.14% | 2.99% | 14.40% | 19.61% | -17.46% | 26.45% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -7.95% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 30.66% |
Correlation
The correlation between MEMEX and MSEQX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between MEMEX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMEX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MEMEX
MSEQX
Сравнение MEMEX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMEX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.08 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | -0.16 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMEX и MSEQX
Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMEX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -69.48% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -27.73% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -32.52% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -69.48% | +32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -19.54% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -16.90% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 13.48% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMEX и MSEQX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMEX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 10.32% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 22.30% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.18% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 39.85% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 33.85% | -15.24% |
Сравнение комиссий MEMEX и MSEQX
MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMEX и MSEQX
Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 2.61% | 3.35% | 1.38% | 3.26% | 13.18% | 0.86% | 2.57% | 7.81% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
MEMEX and MSEQX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMEX has higher volatility (12.80%) compared to MSEQX (10.32%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs MSEQX's -69.48%.
MEMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMEX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор