PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEMEX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMEX с MEGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MEMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEMEX returned 7.75%/yr vs 0.44%/yr for MEGIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMEX charges 1.25%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -5.03%.

MEMEX

1 день
0.29%
1 месяц
-4.91%
6 месяцев
18.19%
С начала года
24.65%
1 год
44.18%
3 года*
22.05%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMEX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		24.65%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between MEMEX and MEGIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.54

The correlation between MEMEX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с ASTSMEMEX с CPODXMEMEX с EDDMEMEX с MSEGX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

MEMEX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.03

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.17

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.03

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-0.06

+11.13

MEMEX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и MEGIX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-69.99%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-28.03%

+13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-32.12%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-69.99%

+32.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-15.42%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-22.95%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

14.10%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и MEGIX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.72%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

23.07%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

29.49%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

39.99%

-21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

34.68%

-15.93%

Сравнение комиссий MEMEX и MEGIX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и MEGIX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности MEGIX в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		4.60%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%

Часто задаваемые вопросы

MEMEX and MEGIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMEX has higher volatility (11.14%) compared to MEGIX (8.72%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs MEGIX's -69.99%.

MEMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMEX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор