PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с ASTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		-0.28%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%5.68%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		14.10%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 14.10%.

MEMEX

1 день
-1.30%
1 месяц
-14.33%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
6.89%
1 год
30.98%
3 года*
15.93%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

ASTS

1 день
12.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
14.10%
6 месяцев
68.85%
1 год
264.42%
3 года*
153.62%
5 лет*
48.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с CPODXMEMEX с EDDMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с CEMFXMEMEX с MEGIX
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VOOASTS с VSAT

Доходность на риск

MEMEX vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXASTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.67

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.91

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.20

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

12.02

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.67

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между MEMEX и ASTS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и ASTS

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.36%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и ASTS

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и ASTS.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-91.07%

+51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-47.02%

+32.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-85.57%

+48.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-32.12%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-43.82%

+28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

20.34%

-17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и ASTS

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) составляет 9.66%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 31.61%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

31.61%

-21.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

80.82%

-66.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

100.01%

-81.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

110.71%

-93.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

100.08%

-82.05%