PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPODXMEMEX с EDDMEMEX с MEGIXMEMEX с CEMFXMEMEX с MSEQX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий MEMEX и CPOAX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

MEMEX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.43

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.86

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.45

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

1.15

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.43

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между MEMEX и CPOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и CPOAX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и CPOAX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-84.57%

+44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-28.37%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-70.73%

+33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-31.61%

+19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-39.31%

+24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

11.09%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и CPOAX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеют волатильность 10.46% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

10.10%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

22.93%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

33.54%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

39.87%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

33.91%

-15.85%