- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 апр. 2017 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) прибавил 24.7% с начала года. Текущая цена акции MEMEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) показал доход в 24.65% с начала года и 44.18% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.91%
- 6 месяцев
- 18.19%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- 44.18%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MEMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEMEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.25% | 7.52% | -11.44% | 14.74% | 10.11% | 0.92% | -5.15% | 24.65% | |||||
| 2025 | 1.17% | -0.86% | 0.94% | 1.51% | 4.96% | 5.67% | -0.07% | 1.73% | 7.05% | 5.25% | -1.16% | 3.05% | 32.98% |
| 2024 | -3.26% | 4.57% | 3.14% | 0.67% | 1.33% | 4.59% | -0.81% | 0.57% | 4.38% | -3.79% | -2.25% | -1.08% | 7.82% |
| 2023 | 8.39% | -7.28% | 2.17% | -0.16% | -1.15% | 5.13% | 4.62% | -5.99% | -2.07% | -2.70% | 6.78% | 4.96% | 11.90% |
| 2022 | -3.26% | -7.42% | -2.16% | -8.63% | 1.79% | -9.62% | 2.82% | -1.58% | -9.69% | 0.84% | 14.62% | -3.79% | -25.14% |
| 2021 | 2.82% | 0.99% | -1.63% | 2.87% | 2.36% | 1.15% | -4.92% | 4.34% | -4.85% | 2.16% | -5.47% | 3.84% | 2.99% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.61%, beta of 0.76, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 87.90% of S&P 500 Index downside but only 73.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 73.71%
- Участие в снижении
- 87.90%
Комиссия
Комиссия MEMEX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEMEX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.24 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 9.71 | +1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.59 | $0.19 | $0.42 | $1.57 | $0.16 | $0.46 | $1.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.60% | 3.35% | 1.38% | 3.26% | 13.18% | 0.86% | 2.57% | 7.81% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio показал максимальную просадку в 39.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio составляет 8.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.90%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 28d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.21%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.99%март 2026 г. | 1mo 2d | 23d | 1mo 25dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.05%июль 2026 г. | 1mo 10d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.89%янв. 2021 г. | 7d | 10d | 17dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MEMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -56.78% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -9.10% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -18.90% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -25.43% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -1.00% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -10.70% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.09% | +1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEMEX
Добавьте Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEMEX