Сравнение MSEGX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.47% против 21.96% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и FCGSX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
MSEGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
MSEGX
FCGSX
Сравнение MSEGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.34 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.98 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 13.43 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и FCGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и FCGSX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и FCGSX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -38.77% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -13.10% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -38.77% | -30.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -38.77% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -6.44% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -7.05% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.91% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и FCGSX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.15% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 14.39% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 24.14% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 23.69% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 23.19% | +10.44% |