Сравнение CAF с MCHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Matthews China Fund (MCHFX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MCHFX управляется Matthews. Фонд был запущен 18 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MCHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MCHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MCHFX Matthews China Fund | -7.84% | 29.82% | 17.84% | -19.21% | -24.38% | -19.41% | 43.07% | 34.57% | -21.17% | 59.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MCHFX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.96% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
MCHFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MCHFX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MCHFX в 1.12%.
Доходность на риск
CAF vs. MCHFX — Ранг доходности на риск
CAF
MCHFX
Сравнение CAF c MCHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MCHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.39 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.67 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.09 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 0.28 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.39 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MCHFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MCHFX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности MCHFX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MCHFX Matthews China Fund | 1.47% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MCHFX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, примерно равная максимальной просадке MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MCHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -67.02% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.32% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -60.35% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -64.75% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -43.16% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -22.00% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.15% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MCHFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.37% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.67% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.35% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 29.85% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 26.53% | -4.63% |