- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 6 июл. 2006 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAF
Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции CAF — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) показал доход в 9.97% с начала года и 36.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAF составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Morgan Stanley China A Share Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 8.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2006 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | -0.54% | -4.11% | 7.77% | 6.73% | 4.52% | -8.98% | -0.31% | 9.97% | ||||
| 2025 | 0.56% | 0.72% | 3.65% | -3.44% | 2.93% | 5.97% | 2.64% | 9.26% | 7.77% | 1.98% | -6.60% | 11.17% | 41.51% |
| 2024 | -4.08% | 0.33% | -1.79% | 1.08% | -0.58% | -2.89% | -2.38% | 3.31% | 14.26% | -5.98% | -1.89% | 2.35% | 0.34% |
| 2023 | 14.79% | -10.92% | -1.10% | -3.27% | -7.78% | -0.78% | 6.85% | -6.19% | -2.20% | -5.30% | 2.71% | 6.16% | -9.39% |
| 2022 | -7.30% | -3.91% | -10.07% | -6.36% | -0.46% | 11.09% | -6.38% | -6.75% | -8.59% | -9.62% | 14.91% | 1.23% | -30.41% |
| 2021 | -3.25% | 3.55% | 1.62% | 1.37% | 3.41% | -3.26% | -9.14% | -0.87% | 1.89% | 0.62% | -0.85% | 3.90% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley China A Share Fund has an annualized alpha of 4.51%, beta of 0.90, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.39%) than losses (71.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.51%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 73.39%
- Участие в снижении
- 71.21%
Комиссия
Комиссия CAF составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.50 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.58 | -1.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley China A Share Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.33 | $0.12 | $0.00 | $1.34 | $2.30 | $0.82 | $1.73 | $1.22 | $0.80 | $13.34 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley China A Share Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley China A Share Fund показал максимальную просадку в 65.88%, зарегистрированную 6 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1607 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley China A Share Fund составляет 10.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.88%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 6y 4mo | 7y 6moсент. 2007 г. - март 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.01%авг. 2024 г. | 3y 2mo | 1y 10mo | 5y 25dиюнь 2021 г. - июль 2026 г. | — |
-39.21%авг. 2015 г. | 2mo 13d | 1y 8mo | 1y 11moиюнь 2015 г. - май 2017 г. | — |
-34.02%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 1d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.59%март 2007 г. | 2mo | 29d | 2mo 29dянв. 2007 г. - апр. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| CAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -56.78% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.10% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -18.90% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.26% | -25.43% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -33.92% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -0.17% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -10.69% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.14% | +2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAF
Добавьте Morgan Stanley China A Share Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAF