PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с FIQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAF с FIQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX).

CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. FIQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CAF и FIQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAF и FIQFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%5.73%
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		8.41%42.75%23.34%-0.13%-23.76%-13.61%48.04%35.33%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FIQFX с доходностью 8.41%.

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%

FIQFX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.41%
6 месяцев
7.91%
1 год
46.61%
3 года*
21.11%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с GSAGXCAF с MCDFXCAF с FHKIXCAF с CHILXCAF с EVCGX
Часто сравнивают с FIQFX:
FIQFX с MCDFXFIQFX с FHKIXFIQFX с GSAGXFIQFX с BGCBXFIQFX с CHILXFIQFX с FCHKXFIQFX с FHKAX

Сравнение комиссий CAF и FIQFX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FIQFX в 0.80%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Доходность на риск

CAF vs. FIQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIQFX
Ранг доходности на риск FIQFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c FIQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFFIQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.07

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.63

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.95

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.35

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. FIQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQFX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и FIQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFFIQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между CAF и FIQFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и FIQFX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FIQFX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		1.91%2.07%1.58%2.14%0.86%11.06%4.98%0.84%1.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAF и FIQFX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки FIQFX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и FIQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFFIQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-58.33%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.91%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-53.73%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-8.36%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-22.90%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.14%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и FIQFX

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFFIQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.77%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

16.55%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

23.27%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

23.99%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.06%

-2.16%