Коэффициент Сортино CAF равен 3.69, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.69 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино CAF
CAF опережает 77.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция CAF на рынке
График показывает коэффициент Сортино CAF относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 2.01 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 2.01 до 3.54
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.54 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.12+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.88 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Morgan Stanley China A Share Fund с другими взаимными фондами в категории China Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CAF с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| FIQFX | Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 4.73 | |||
| FHKIX | Fidelity Advisor China Region Fund Class I | 4.73 | |||
| FHKCX | Fidelity China Region Fund | 4.72 | |||
| FHKAX | Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 4.70 | |||
| FHKTX | Fidelity Advisor China Region Fund Class M | 4.68 | |||
| FCHKX | Fidelity Advisor China Region Fund Class C | 4.64 | |||
| TRCLX | T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 4.53 | |||
| MCSMX | Matthews China Small Companies Fund | 4.46 | |||
| CAF | Morgan Stanley China A Share Fund | 3.69 | |||
| OBCHX | Oberweis China Opportunities Fund | 3.49 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино CAF во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CAF стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
CAF действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель