Сравнение CAF с GSAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и GSAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и GSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | -3.87% | 32.36% | 13.00% | -18.78% | -30.71% | -14.26% | 48.21% | 26.22% | -18.45% | 51.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GSAGX с доходностью -3.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAF имеют среднегодовую доходность 4.66%, а акции GSAGX немного впереди с 4.74%.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
GSAGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и GSAGX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GSAGX в 1.47%.
Доходность на риск
CAF vs. GSAGX — Ранг доходности на риск
CAF
GSAGX
Сравнение CAF c GSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | GSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.73 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.85 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 2.70 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | GSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.73 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CAF и GSAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и GSAGX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности GSAGX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.39% | 1.34% | 1.40% | 0.89% | 0.00% | 6.78% | 5.02% | 0.57% | 6.92% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и GSAGX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки GSAGX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и GSAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | GSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -70.73% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.49% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -58.97% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -63.98% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -42.27% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -28.55% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.44% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и GSAGX
Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) имеют волатильность 6.42% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | GSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.30% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 12.78% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 19.70% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 25.37% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.52% | -0.62% |